[求助]协整和VAR模型的前提条件

我导师说VAR一定要平稳,但不一定要协整.协整存在需要VEC

受教了~~3Q~

9# huazhe
你好，我的实证就遇到了你说的问题。我的变量也是有的平稳有的不平稳，变量直接做VAR，VAR不平稳，回头做差分是把变量全部做差分还是怎么？麻烦指教一下，谢谢！还有，是不是只能这么办了，差分丢的信息在接下来的脉冲响应不会出现什么大的偏差吧

特征方程的根落在单位圆内的话，就可以建立VAR模型（这才是判断模型是否平稳的标准），建立VAR模型内生变量完全可以不满足平稳性的要求。如果在此基础上各内生变量之间存在协整关系的话，则可以建立VEC修正模型。

恩，同意14楼观点

谢谢指导，多谢

9# huazhe

太有帮助了，谢谢牛人！

14楼的表述是准确的和正确的。

VAR 模型应用的前提条件？ 必须是双向因果关系才可以，所以事先需要进行因果关系检验，是这样吗？

14楼正解！