[求助]协整和VAR模型的前提条件

dongji87 发表于 2010-4-4 19:36
特征方程的根落在单位圆内的话，就可以建立VAR模型（这才是判断模型是否平稳的标准），建立VAR模型内生变量 ...

不同滞后阶数的VAR有可能都是稳定的，但脉冲响应的结果都不太好。

学习了

happytimewy 发表于 2009-4-28 15:48
<p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市 ...