GDP季度增长率单位根检验

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对GDP季度增长率进行单位根检验，发现滞后8，一阶差分后数据平稳，但是一阶差分后季度增长率全都是负数，这样有什么问题吗？该怎么继续建模啊？

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关键词：单位根检验 增长率 GDP 一阶差分 增长率

一阶差分项是负数没事，平稳就行，说明GDP季度增长率是一阶单整的。

为什么要用增长率作为原序列呢？如果这样的话再差分可能就没什么经济意义了。个人觉得应该先用季度调整后GDP值作为原序列，一般不平稳，就取对数再差分，这样又可以消除异方差，让数据更加平稳，所得的序列还近似于增长率。。

bmehuyao 发表于 2016-3-27 15:52
为什么要用增长率作为原序列呢？如果这样的话再差分可能就没什么经济意义了。个人觉得应该先用季度调整后GD ...

你好，问题是这样的。
我想做的是利用1995年-2014年的季度GDP增长率作为样本数据，建立马尔可夫区制模型来证明经济周期波动的非对称性和持续性，请问你有什么好建议吗？新手求指点

agoodfish 发表于 2016-3-27 15:48
一阶差分项是负数没事，平稳就行，说明GDP季度增长率是一阶单整的。

但是我用一阶差分后的GDP去做马尔可夫区制转移是得不到数据的，我不知道该如何是好了

zhiming666666 发表于 2016-3-27 17:10
但是我用一阶差分后的GDP去做马尔可夫区制转移是得不到数据的，我不知道该如何是好了

不会你说的马尔可夫区制转移，因为似乎我们教的时候翻译不一样。。。首先你得说明你用的什么软件，再者，这个指标有可能得不到数据，很多理论在现实性确实无法显示，我们看到的都是成功的论文，这可能有两个原因，一是它选的数据刚刚好，二是它只汇报了成功的方面，回避了数据的不成功性。

agoodfish 发表于 2016-3-27 17:18
不会你说的马尔可夫区制转移，因为似乎我们教的时候翻译不一样。。。首先你得说明你用的什么软件，再者， ...

我用的只是Eviews8.0软件，我其实只想简简单单写完那篇毕业论文，无奈怎么做也做不出结果。我所说的是马尔可夫区制转移模型  markov switching ，我是在别人的文献看到使用这个模型来证明我国经济周期波动具有非对称性和持续性，所以我想尝试用新数据这样做，但结果很差，完全做不出来

你用的是什么软件呀

zhengyg506 发表于 2016-3-27 18:59
你用的是什么软件呀

eviews 8.0和 eviews 6.0 都用过