楼主: hellzhang
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请教：谁对建行MBS做过定价 [推广有奖]

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cobrazhang

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hellzhang 发表于 2005-9-19 13:26:00 |AI写论文

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请教：谁对建行MBS做过定价？

使用的何种方法，对其提前清偿函数及违约函数如何设定的？谢谢！

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关键词：MBS 请教 定价 建行 MBS

相关帖子

cobra

沙发
hellzhang 发表于 2005-9-19 16:13:00
不会吧， 应该 还是有人做过吧？能不能分享一下？我也在做!
cobra

藤椅
HSHCH 发表于 2005-9-19 18:05:00

才疏学浅，没有思路，是不是用二叉树或者三叉树啊？
板凳
bigbot 发表于 2005-9-19 23:37:00
http://news.hexun.com/detail.aspx?id=1272493有相关
报纸
hellzhang 发表于 2005-9-20 12:41:00
这个太简单！主要是对提前偿还函数及违约函数的设定上，有问题。具体的定价可以用二叉树等。
cobra

地板
fireflyinday 发表于 2006-7-10 13:41:00
似乎是用的最普通的那种静态现金流量模型吧
7楼
垃圾树 发表于 2006-7-11 05:39:00
提前清偿的函数需要很多的历史数据,如违约,提前偿还等,目前国内的MBS才刚刚起步因此数据不是很全.在贴现率上常常用蒙特卡罗模拟来进行模拟.其他的我也不是很了解了
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