面板数据中5个变量零阶平稳，一个变量一阶平稳，如何做协整呢。谢谢

crystal8832 发表于 2016-4-2 23:49
建议您看下时间序列的书籍，现在不是技术上的问题，而是理论上您不了解了，协整是针对非平稳时间序列而言 ...

那像我这种情况该怎么办呢？我最近在写毕业论文，都快愁死了

如果你的面板 时间长度不长，就不要做单位根检验了。

crystal8832 发表于 2016-4-3 10:05
如果你的面板 时间长度不长，就不要做单位根检验了。

有6年的数据。那要是不做单位根检验，那该做啥呢？能跟我详细说一下吗?谢谢啦！

616634593 发表于 2016-4-3 10:12
有6年的数据。那要是不做单位根检验，那该做啥呢？能跟我详细说一下吗?谢谢啦！

6年数据你根本就不需要做什么单位根，单位根检验是针对较长的时间序列而言的，你这个时间长度，Power太低，统计量一点意义都没有，你把内生还有异方差解决好就可以了。

crystal8832 发表于 2016-4-3 10:14
6年数据你根本就不需要做什么单位根，单位根检验是针对较长的时间序列而言的，你这个时间长度，Power太低 ...

内生性和异方差怎么解决呢？有具体操作方法吗？

616634593 发表于 2016-4-3 10:17
内生性和异方差怎么解决呢？有具体操作方法吗？

论坛好多呀，您自己搜索。

crystal8832 发表于 2016-4-3 10:18
论坛好多呀，您自己搜索。

好的，太谢谢您了！