面板数据中5个变量零阶平稳，一个变量一阶平稳，如何做协整呢。谢谢

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面板数据中5个变量零阶平稳，一个变量一阶平稳，如何做协整呢。谢谢

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关键词：面板数据 如何

这种情况不可能存在协整的，协整是针对非平稳时间序列而言。

个人觉得一阶平稳的那个用差分序列即可直接建模 不用协整了

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-1 09:51
个人觉得一阶平稳的那个用差分序列即可直接建模 不用协整了

事实上，如果不考虑不平稳的那个变量的含义，直接差分掉做regression 也会出现虚假回归的问题。

crystal8832 发表于 2016-4-1 09:53
事实上，如果不考虑不平稳的那个变量的含义，直接差分掉做regression 也会出现虚假回归的问题。

那要是做协整是对原序列呢还是将不平稳序列差分后做呢。谢谢

616634593 发表于 2016-4-2 19:16
那要是做协整是对原序列呢还是将不平稳序列差分后做呢。谢谢

协整是针对原序列而言

crystal8832 发表于 2016-4-2 23:04
协整是针对原序列而言

那做回归时，是全部用原序列呢还是需要将不平稳序列差分后再做回归？谢谢！

616634593 发表于 2016-4-2 23:16
那做回归时，是全部用原序列呢还是需要将不平稳序列差分后再做回归？谢谢！

现在问题是，你的变量序列本身就不符合协整的前提条件~

crystal8832 发表于 2016-4-2 23:19
现在问题是，你的变量序列本身就不符合协整的前提条件~

我原先的数据弄错了，不是那种情况，是被解释变量属于原序列平稳，5个解释中有两个是一阶平稳。那这种情况该怎么弄呢

616634593 发表于 2016-4-2 23:24
我原先的数据弄错了，不是那种情况，是被解释变量属于原序列平稳，5个解释中有两个是一阶平稳。那这种情况 ...

建议您看下时间序列的书籍，现在不是技术上的问题，而是理论上您不了解了，协整是针对非平稳时间序列而言，前面我有说明哦，必须都是非平稳的，如果有一个平稳的，就不可能协整，就可能会出现虚假回归问题。