[求助]新手求教，金融衍生品对数学要求多高

喜欢一句 命运只垂青有准备的人

我要好好学习啦

发现自己数学系的上面的科目还有很多不懂

1、实变函数与泛函分析

2、拓扑与测度论

3、现代概率论

4、随机过程（侧重鞅论）

总之，越多越好。上面四类课程是必备的，要想做quanter，我想vc++,是必备的。

以下是引用sosoboy在2009-5-3 15:41:00的发言：

补充一点,首先你看以后想做什么.如果做风险管理,交易控制等,你就要多学统计概率(各种分布函数,混合函数,极值分析等都要很好掌握),时间序列分析,随机过程,动态优化,蒙特卡罗模拟. 如果要做衍生物定价就要学学概率论,随机积分,martingale方法,蒙特卡罗模拟,还有PDE/ODE. 如果要做credit产品就要学学copula,BGM.

我有信心了  我也是学工科的

要明白本科数学系好像都不开随机过程的，统计系开，当然本科数学学的都是基础，也没什么高深的，数学系跟工科数学与其他类数学的区别在于，要清楚知道每一道定理的来历与证明（有一些太难太复杂的也有略过的），根本每什么计算，都是证明，考试大部分大部分也是证明题，学逻辑思考能力而已。

不过学了数学之后，看其他书都很容易。因为没什么比泛函啊、微分几何更难的了。

以下是引用songdyu在2009-5-19 15:20:00的发言：

1、实变函数与泛函分析

2、拓扑与测度论

3、现代概率论

4、随机过程（侧重鞅论）

总之，越多越好。上面四类课程是必备的，要想做quanter，我想vc++,是必备的。

国内的话，quanter没怎么有的，学matlab，EXCEL vba吧，SAS 也不错

9楼说的好  金融模型不过是学术上的自娱自乐  真正衍生品交易起来  赚钱的都不是靠这个。

有点意思，看来需要学习的东西还多啊

说的有一定的道理，对于定价，确实可以在很深的数学领域去探讨，比如对随机计算，鞅方法的运用，高深一点的还有Malliavin计算，SDE等等。如果要跟实际贴合的紧一些，还是去研究金融经济学，公司金融，固定收益好了。谨代表个人愚见。

hongxx 发表于 2009-6-8 21:35
以下是引用songdyu在2009-5-19 15:20:00的发言：1、实变函数与泛函分析2、拓扑与测度论3、现代概率论4、随机过程（侧重鞅论）总之，越多越好。上面四类课程是必备的，要想做quanter，我想vc++,是必备的。国内的话，quanter没怎么有的，学matlab，EXCEL vba吧，SAS 也不错

本人是数学系的随机分析与金融工程，除了hongxx介绍的以外
我们还学了矩阵论，偏微分方程，随机积分，金融数学。
测度论尽量过一遍吧，否则后面的随机过程会很痛苦
数学基础好的话，可以看看量子物理（南开数学研究所考研第一名大牛推荐）
推荐施利亚耶夫的随机金融基础，看完以后就有个大概印象了
不要认为看懂几个定理描述就行，推导才是王道

PhD”——博士，“Doctor of Philosophy”的缩写，最好你还是个名牌大学毕业的博士，假如是来自麻省理工学院或加利福尼亚理工学院的高才生，那会更受欢迎。

　　“Cpp Expert”——“C++”编程高手，“Cpp”其实就是“C Plus Plus”的缩写，也就是“C++”。

　　“Good Math Basic”——非常好的数学基础，一般干这行的都是数学或物理天才。

　　“Smart”——你必须要有很高的智商，是个聪明而敏锐的人。

　　“Perfect English”——你需要具有非常完美的英文水平，否则你无法跟上别人思维，何谈超越别人的思维。