如何优化股票最大回撤的代码？以及循环效率？运行速度很慢

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手工写了个最大回撤的计算代码，如下。但是效率很低，请问可以怎么优化下？dataset是输入的数据框，"CLOSE"表示其中的收盘价，这个是最关键的数据列，这个dataset可以包含其他任何数据，没有限制。

span是最大回撤计算的时间跨度。

1. maxdraw <- function(dataset, span) {
   
2.   
   
3.   maxdraw <- NULL
   
4.   
   
5.   n <- dim(dataset)[1]
   
6.   
   
7.   for (i in 1:(n - span)) {
   
8.     temp <- NULL
   
9.    
   
10.     for (j in i:(i + span)) {
    
11.       peak <- max(dataset[seq(i, j, 1), "CLOSE"])
    
12.       t <- (peak - dataset[j, "CLOSE"]) / peak
    
13.       temp <- c(temp, t)
    
14.     }
    
15.    
    
16.     maxdraw_temp <- max(temp)
    
17.     maxdraw <- c(maxdraw, maxdraw_temp)
    
18.   }
    
19.   
    
20.   maxdraw <- data.frame(maxdraw)
    
21.   
    
22.   return(maxdraw)
    
23. }

复制代码

代码运行倒是没啥问题，就是特别慢。估计使用了太多显性for循环的原因吧？

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关键词：dataset DataS Close Data draw 如何 手工

确实是循环用得太多了，不是R语言的风格。我写了一个：

1. drawdown <- function(vec, n = 0, # n代表求回撤的范围，若n=0则求全部向量;
   
2.                      absolute_return = TRUE) { #absolute_return表示输出的类型是否是绝对值还是百分比，默认为绝对值;
   
3.   require(zoo, quietly = TRUE)
   
4.   if (n == 0) n <- length(vec)
   
5.   maxvalue <- c(cummax(vec[1:(n - 1)]), rollapply(vec, n, max))
   
6.   drawdown <- vec - maxvalue
   
7.   if(absolute_return)
   
8.     return(min(drawdown))
   
9.   else return(min(drawdown/maxvalue))
   
10. }

复制代码

min(cumsum(x)-cummax(x))


另外可以参考perforamanceanalytic包。里面有各种评价指标。

cheetahfly 发表于 2016-4-5 22:59
确实是循环用得太多了，不是R语言的风格。我写了一个：

谢谢，你的代码跟我想要的还是不一样，不过提供了很大的启发！我重新修改成以下代码就快很多了，

1. maxdraw <- function(dataset, span) {
   
2.   n <- dim(dataset)[1]
   
3.   maxdraw <- rollapply(dataset$close, span, draw)
   
4.   start <- dataset[c(1:(n - span +1 )), "time"]
   
5.   end <- dataset[c(span:n),"time"]
   
6.   maxdraw <- data.frame(start, end, maxdraw)
   
7.   return(maxdraw)
   
8. }
   
9. draw <- function(dataset) {
   
10.   draw <- max((cummax(dataset) - dataset)/cummax(dataset))
    
11.   return(draw)
    
12. }

复制代码

wangfs111222 发表于 2016-4-6 11:26
min(cumsum(x)-cummax(x))

谢谢，回头研究下你的包。不过我还是倾向于使用一些基础的包写代码，不然每次为了一个新的计算需求就要研究一个包，我也是很头大。

可用profvis()函数查看代码各部分运行时间