[文献] Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2016-4-7 18:05:02 |AI写论文

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【作者(必填)】

【文题(必填)】
Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evidence from alternative capital markets【年份(必填)】
2014
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056013001342