cross-section weights回归结果的R2明显大no weights，可信吗？

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janelin31

发表于 2016-4-8 22:03:41 |AI写论文

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我在利用eviews进行balanced panel面板数据回归时，在panel options选项卡中采用weights处选择cross-section weights回归结果的R2达到0.89比no weights的R20.33大很多，且很多变量变得非常显著，no weights下变量没有这么显著，出现这种情况的原因是什么？我是做上市公司研究的，截面个数1100个，时期数3期，由于截面个数明显大，所以自己感觉用cross-section weights更合适，但是R2达到0.89，这么大是否可信？