ADF 检验滞后期不同结果不同

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如图，用年度的土地面积时间序列数据做平稳性检验，信息准则无论选择AIC或者SC，当滞后期为0、1、2、5时都不平稳，但是当滞后期为3或者4时又在1%的显著性水平下显著平稳。另外，根据AIC和SC准则，当滞后期为5（最大）时AIC和SC的值最小。

请问1.这时候这个时间序列数据算是平稳还是不平稳
2.滞后期是要从0开始还是从1开始啊
2.如果有一个时间序列数据，ADF检验P值为0.0657，这时候是算在10%显著性水平下平稳，还是算不平稳？谢谢

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关键词：结果不同 ADF 滞后期 时间序列数据 平稳性检验 信息

不平稳的话应该调整的是差分阶数不是滞后期吧
如果差分一次平稳 不需要差分二次
至于P值为0.0657这个算不算平稳主要看你的研究精度 如果精度要求不高可以认为在10%的置信度下平稳 但如果你的研究精度要求高的话估计就不能认为是平稳了……

胖胖小龟宝 发表于 2016-4-11 10:48
不平稳的话应该调整的是差分阶数不是滞后期吧
如果差分一次平稳 不需要差分二次
至于P值为0.0657这个算不 ...

不是说因为不平稳调整滞后期，而是滞后期需要设定，但是有的书上说Eviews会自动设定，有的说需要有AIC或者SC准则设定，我纠结的是滞后期不同平稳性的结果大相径庭，不知道该如何是好。谢谢您的回答！！！

wenwena 发表于 2016-4-11 15:04
不是说因为不平稳调整滞后期，而是滞后期需要设定，但是有的书上说Eviews会自动设定，有的说需要有AIC或者 ...

我也不懂，同求问！