AIC与ADF优先看哪个呀？

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哪位好心人士帮忙解答一下如果设置滞后0期时，ADF通过检验，P值只有0.01，但是AIC的值是2.1，而当设置滞后期为1时，P值却上升到0.05，AIC的值降低至2，当设置滞后期为2时，P值为0.09，AIC的值降低至1.8，这样的话，选哪个呢？谢谢哦！

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关键词：ADF AIC 滞后期 好心人

好心人在哪里？

一个是平稳与否 一个是选择滞后阶数 是两个检验点……

胖胖小龟宝 发表于 2016-1-19 13:40
一个是平稳与否 一个是选择滞后阶数 是两个检验点……

能不能说仔细些了，菜鸟表示有点晕

ADF是检验数据是否平稳的，AIC准则是确定时间序列的滞后阶数的。。做模型之前先看书吧！！推荐高铁梅的计量经济学

qq87257410 发表于 2016-1-23 11:33
ADF是检验数据是否平稳的，AIC准则是确定时间序列的滞后阶数的。。做模型之前先看书吧！！推荐高铁梅的计量 ...

我的意思是滞后期怎么选择，因为滞后期为0时，P值只有0.01，但是AIC的值是2.1，而当设置滞后期为1时，P值却上升到0.05，AIC的值降低至2，当设置滞后期为2时，P值为0.09，AIC的值降低至1.8，那应该选滞后几期呢？

scyblyk 发表于 2016-5-5 07:43
我的意思是滞后期怎么选择，因为滞后期为0时，P值只有0.01，但是AIC的值是2.1，而当设置滞后期为1时，P值 ...

你找到答案了吗，我现在也很疑惑，因为我做ADF的时候平稳可是AIC不是最小，AIC最小可是不平稳

阿靖磨房 发表于 2017-6-22 22:04
你找到答案了吗，我现在也很疑惑，因为我做ADF的时候平稳可是AIC不是最小，AIC最小可是不平稳

没有，所以我还是首先选平稳，再看AIC的值