面板数据单位根检验结果怎么看

15955825261 发表于 2020-12-6 21:40
你好，请问是如何进行面板数据单位根检验的，stata命令是什么呀，可以告知一下吗，感谢

首先tsset id year表明是面板数据
xtunitroot fisher lnq, dfuller trend lags(3) demean #lnq是你要检验的变量，lags(3)表示ADF检验滞后阶数，自己设，这个是含个体固定效应项和时间趋势项，如果这个无法拒绝，用下面
xtunitroot fisher lnq, dfuller drift lags(3) demean  #仅含个体固定效应项，这个也无法拒绝，用下面
xtunitroot fisher lnq, dfuller noconstant lags(3) demean  #None的情形，如果还无法拒绝则数据不平稳

Boomml 发表于 2019-1-22 16:21
p大于0.1即接受

您好，但是我看有些说法说只要p值大于0.05就表示接受原假设，请问这是怎么一回事呢？