楼主: shmei
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[求助]关于久期的使用 [推广有奖]

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shmei 发表于 2009-5-6 16:54:00 |AI写论文

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首先,这里有个题目
    假设有个固定利率债券,债券代码是X,剩余期限为7.5年,票面利率为3.8%;如果别人报给你的收益是3.7%,对应的净价大概是多少?请口算
   请问达人,您是怎样快速算出的?用到久期了吗?
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chins 发表于 2009-5-6 22:57:00

那个...感觉好像要用吧....用/..久期.股价...收益率的关系吧....

where there's will,there's way

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phill 发表于 2009-5-7 03:59:00

提供一个思路。根据条件,duration大约为7,若yield升0.1%, 则债券恰值100,故溢价出售时应该为100.7左右。实际上应该算得100.65,主要是久期的估计不准。

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