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[此贴子已经被作者于2009-5-13 13:17:54编辑过]

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b3和b4不显著，剔除。DW值、SCI值也没有，怎么检验啊？

如果R方很大而t值很小，那就说明存在异方差。加权法或者标准化法都可以消除这种影响。

首先，你的数据是纵列数据。

其次，b3和b4t值不明显，但是从经验来看，应该是有关系的。

所以，是不是可以说你的估计方法错了，我看是不是用随机效应法来估计试一下。

这是博士入学考试试卷上的题目，试卷上就只提供了这些信息。

我也不知道题目是用什么方法估计的。这是博士入学考试试卷上的题目，就只给了这些信息。

你是说数据是panel data?请问您对这道题能分析的详细点吗？就是当作在入学考试时答在答题纸上的那种解答。不胜感激！

由“2倍t”屈指一算法知，样本大于20时，t》2即为显著。所以模型中GROW与size的系数是不显著的。所以建立模型是要去掉这两个变量。另外，由于cr的平方项显著，着说明股息的一阶差分和cr应该是一元线性回归，故建模时使用股息的一阶差分和cr建立一元回归方程便于解释模型。即股息的变动是第一大股东持股比例的一元线性函数。

那个学校的计量考博题，看来还是蛮简单的

以下是引用一夫在2009-5-10 1:03:00的发言：
那个学校的计量考博题，看来还是蛮简单的

那你觉得应该怎么回答啊，我怎么觉得这道题目没这么简单啊。