楼主: xmjack
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xmjack 发表于 2009-5-9 14:14:00 |AI写论文

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沙发
kilin 发表于 2009-5-9 15:52:00

b3和b4不显著,剔除。DW值、SCI值也没有,怎么检验啊?

如果R方很大而t值很小,那就说明存在异方差。加权法或者标准化法都可以消除这种影响。

追求真理,不染一尘

藤椅
yangnay 发表于 2009-5-9 16:08:00

首先,你的数据是纵列数据。

其次,b3和b4t值不明显,但是从经验来看,应该是有关系的。

所以,是不是可以说你的估计方法错了,我看是不是用随机效应法来估计试一下。

板凳
xmjack 发表于 2009-5-9 17:57:00
这是博士入学考试试卷上的题目,试卷上就只提供了这些信息。

报纸
xmjack 发表于 2009-5-9 18:00:00

我也不知道题目是用什么方法估计的。这是博士入学考试试卷上的题目,就只给了这些信息。

你是说数据是panel data?请问您对这道题能分析的详细点吗?就是当作在入学考试时答在答题纸上的那种解答。不胜感激!

地板
jnueducn 发表于 2009-5-9 20:35:00
由“2倍t”屈指一算法知,样本大于20时,t》2即为显著。所以模型中GROW与size的系数是不显著的。所以建立模型是要去掉这两个变量。另外,由于cr的平方项显著,着说明股息的一阶差分和cr应该是一元线性回归,故建模时使用股息的一阶差分和cr建立一元回归方程便于解释模型。即股息的变动是第一大股东持股比例的一元线性函数。

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一夫 发表于 2009-5-10 01:03:00
那个学校的计量考博题,看来还是蛮简单的
杨昆,武汉大学经济与管理学院07级政治经济学硕士研究生,研究方向:制度经济学和企业理论. email: yang2005kun@yahoo.com.cn博客:blog.sina.com.cn/kun19850720

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xmjack 发表于 2009-5-10 12:51:00
以下是引用一夫在2009-5-10 1:03:00的发言:
那个学校的计量考博题,看来还是蛮简单的

那你觉得应该怎么回答啊,我怎么觉得这道题目没这么简单啊。

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