连老师:
非常感谢您上次的解答。sVAR的具体操作我还有一些问题
例如有两个变量,结构方程为
y_t=x_t+y_t-1+e_t1 (1)
x_t=y_t+x_t-1+e_t2 (2)
分别得到每一个结构方程的残差序列,即分别得到e_t1和e_t2两个序列,那么怎么能得到残差序列e_t1和e_t2的值,一个方程的时候,用predict命令可以得到残差值,那两个结构方程怎么分别得到残差序列呢,具体怎么使用呢?
还有e_t1和e_t2的方差和协方差矩阵的计算在stata中怎么实现呢?
另外,上次关于方差的问题不是指ANOVA,指的是在var讲义第一部分中的提到的预测误差方差分解,即 “the following types of forecast-error variance decompositions are stored”部分,在svar部分没有介绍这部分内容,能介绍一下在stata中怎么操作或者推荐一些资料么?
谢谢连老师
[此贴子已经被作者于2009-5-10 10:11:06编辑过]