如何在ststa中计算方差协方差矩阵，谢谢

以下是引用yjsun在2009-5-12 21:21:00的发言：谢谢楼上，corr后return list 以scalars的形式给出了方差和协方差，尽管不是矩阵的形式

你想要什么形式呢？

corr X Y,c

这个命令不是已经显示方差-协方差阵了吗？

（该阵是对称阵）

以下是引用sungmoo在2009-5-12 21:44:00的发言：

以下是引用yjsun在2009-5-12 21:21:00的发言：谢谢楼上，corr后return list 以scalars的形式给出了方差和协方差，尽管不是矩阵的形式

你想要什么形式呢？

corr X Y,c

这个命令不是已经显示方差-协方差阵了吗？

（该阵是对称阵）

所以才不知道他到底想要干什么

以下是引用yjsun在2009-5-11 22:56:00的发言：

设样本矩阵是X_nxm，其表示：共有m个总体，每个总体都有样本量为n的样本。

则这m个总体的样本方差-协方差阵为X'MX/(n-1)，其中，M=I_n-ii'/n，I_n是n阶单位阵，i是各分量都是1的n维列向量。

*设数据库中的变量都没有缺失值，则它们的方差-协方差阵V如下：

 
mata
X=st_data(.,.)
V=variance(X)
V
end
************
mata
X=st_data(.,(.))
x=colsum(X)/rows(X)
V=(X'X-x'x*rows(X))/(rows(X)-1)
V
end

*以上两组命令等价

[此贴子已经被作者于2009-5-17 10:33:03编辑过]

谢谢大家帮忙了