[求助]关于面板数据建模问题，糊涂了！！

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请教：对面板数据建立固定效应回归模型，为了防止出现伪回归问题，下面哪个做法是对的呢？

（1）对各个变量进行单位根检验，发现有5个序列是平稳的，其余三个是一阶单整，下一步是不是该对那三个单整序列做协整检验了？还是对所有变量做协整检验，如果是协整的，再对原数据建固定效应模型？

（2）在高铁梅的书上看到另外一个方法，直接对原数据进行最小二乘回归，接着再检验残差序列的平稳性，如果残差序列平稳，就说明不是伪回归，就可以直接再进行Hausman检验建立固定效应模型？

呼唤高手！！这个问题困惑很久了

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关键词：关于面板数据 数据建模 面板数据 Hausman检验 hausman 数据 建模 面板 糊涂

这个问题比较乱，有的人做单位根检验有二阶，一阶的它也进行协整分析。说只要残差序列是平稳的协整关系就成立。

是不是先进行单位根检验，如果都在同一阶平稳的话，就进行协整检验。协整检验的方法可以是检验残差，如果残差序列平稳就不是伪回归。

同问吧，呼唤高人！

关于第二条，同问啊～

看来关于面板数据的困惑很多呀
计量经济学的书对面板数据的详细介绍很少
我想买本专门关于面板数据的书 不知道哪个版本的好呢

我也是同样的问题 今年刚学的计量 但是上面只涉及了截面数据和时间序列数据 至于面板数据上面没有讲  但是写论文要用 哎 自学中.....

偶也是论文需要面板数据分析，自学的，难啊

关于面板数据，由于不是单纯的时间序列或截面分析，没有必要对所有的变量像时间序列分析那样先进行平稳性检验，可以直接进行回归分析（简单回归、两阶段回归或动态回归等），最后可以对方程的残差检验是否平稳。我做过一些面板数据，我一般是这样做的。