用stata做动态面板系统gmm，协整分析与面板var

新手小白求拯救 各种问题不懂
stata 动态面板系统gmm回归
xtdpdsys lny   $z ,lags(1) maxldep(2) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous(lnx4,lag(0,1)) twostep
estat abond
estat sargan

回归结果
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/3).lny L(2/2).lnx L(2/2).lnx4
        Standard: D.lngdp D.lnx91 D.lnrenkou
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.lny LD.lnx LD.lnx4
        Standard: _cons

是表示采用了lny的滞后二阶和三阶作为工具变量 lnx和lnx4的滞后二阶作为工具变量，水平采用了lny，lnx ，lnx4的差分一阶滞后作为工具变量对吧？有点不明白endogenous(lnx,lag(0,1)) 不是滞后一阶么？为什么变成了二阶做工具变量呢？

然后我一直不太清楚lny和lnx，lnx4滞后阶数的选择是怎么比较的呢？
还有sargan检验如果值接近1表示存在什么问题呢？

2 做系统gmm之前是不是要提前检查是否存在单位根？
我用xtunitroot llc lny 检验的时候发现不存在单位根，这个是不是和系统gmm相矛盾？
我的数据是30个省份的10年面板数据用什么单位根检验比较合适呢？
如果存在单位根还可以用系统gmm做回归么？是否需要采用差分项做回归？
3.stata里面怎么确定单位根的滞后数呢？好像llc hadri准则都只是检验出存在单位根，怎么知道存在几阶单位根？
  做面板var之前需要作什么检验呢？

本人通过努力钻研掌握了PVAR、GMM方法的完整步骤和做法，有意向请联系我，QQ:317419117