[问答] VAR模型中滞后阶数的确定 [推广有奖]

11楼

13249154870 发表于 2017-6-3 09:36:23

eda1993 发表于 2016-4-20 23:02
嗯呢！我就是觉得滞后17太长了，后面VEC模型列方程也很麻烦。那如果强行设置滞后2阶会有影响吗？

您好，想知道您是怎么解决的。我需要用Eviews做VAR分析，在利用lag length criteria 确定最优滞后阶数时，最多能检验到13阶的，但是检验到13阶时，第13阶是最优滞后量。13阶好像太长了，而且我在做AR特征多项式的根最多到10阶时，根在单位圆内，我该怎么确定滞后阶数啊？

12楼

whaleAlice 发表于 2019-2-19 13:55:07

13249154870 发表于 2017-6-3 09:36
您好，想知道您是怎么解决的。我需要用Eviews做VAR分析，在利用lag length criteria 确定最优滞后阶数时， ...

同问。我也是用Lag length criteria确定的最优滞后阶数为9阶，但是在做AR特征多项式的根最多到8阶时根在单位圆内。请问你的问题解决了吗？我该怎么确定阶数呢？9阶或8阶会不会长了呢？

13楼

whaleAlice 发表于 2019-2-19 13:55:14

13249154870 发表于 2017-6-3 09:36
您好，想知道您是怎么解决的。我需要用Eviews做VAR分析，在利用lag length criteria 确定最优滞后阶数时， ...

14楼

噜噜噜1307 发表于 2019-5-29 09:27:34

我也是同样的问题，设置几阶就是几阶最优，根本不知道怎么选

15楼

56789顺利 发表于 2022-3-4 09:53:37 来自手机

我遇到了和题主一样的问题，想问一下题主怎么解决的

16楼

56789顺利 发表于 2022-3-4 09:55:31 来自手机

噜噜噜1307 发表于 2019-5-29 09:27
我也是同样的问题，设置几阶就是几阶最优，根本不知道怎么选

我也遇到了和您一样的问题，想请问您是怎么解决的

加好友,备注jltj
拉您入交流群