请问状态空间模型中的未知参数初始值？

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请问大家在状态空间模型中的未知参数初始值该怎么确定啊？我看了高铁梅老师的书，书中讲采用回归方程中的值来确定，但是我对照了高老师讲的那个案例，也就是例11.4去找初始回归方程中数据，发现C（1）的值是—1.55，而不是高老师在状态空间模型写的—1.85，后面那个C（2）是说是残差的数字—4.5，好像也不对呢？请大家帮忙，谢谢

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关键词：状态空间模型 状态空间 初始值 高铁梅老师 回归方程 空间 模型

那个你不要设，设了也没用，初始值不一样，结果也大大不一样

不同的初始值导致不同的估计结果，这种情形，你需要尽可能把所有的可能都考虑到，列出表格加以讨论

啊？那该怎么办呢？是不是就不用输入未知参数的初始值也可以有结果啊？各位？

19721016 发表于 2012-8-6 18:17
那个你不要设，设了也没用，初始值不一样，结果也大大不一样

请问不设定初始值，会影响结果吗？做出来的结果有效不？

你输入状态空间 字符收下，我有个帖子发现有一种好方法估计，无需设初始值，效果最理想，数据往往与现实理论与实际情况相符，否则设初始值的话，你设100次就有100种不同结果，并且有些结果完全出笑话的

19721016 发表于 2012-8-7 14:10
你输入状态空间 字符收下，我有个帖子发现有一种好方法估计，无需设初始值，效果最理想，数据往往与现实理论 ...

大哥，我没找到啊，请你发那个帖子的链接给我，好不？先谢过啦

https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

19721016 发表于 2012-8-8 14:44
https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

多谢，我先试下

19721016 发表于 2012-8-8 14:44
https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

大哥，我的状态空间模型结果出来了，但是结果怎么看呢？C（1）、C（2）与SV(1),SV(2)的P值要多少，才算通过哦？下面是我的结果，请大哥帮忙看看哦。                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C(1)        -1.496564        7.87E-12        -1.90E+11        0.0000
C(2)        -36.96475        4.19E-13        -8.83E+13        0.0000
                               
        Final State        Root MSE        z-Statistic        Prob.  
                               
SV1        0.030237        1.38E-08        2192113.        0.0000
SV2        2.028053        3.55E-09        5.72E+08        0.0000