[求助]关于序列相关的一个问题。

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        假定直接对三个变量做回归，所得之残差经检验证实为序列相关，考察此残差的自相关和偏相关系数，发现此残差序列好像是一个ARMA(1,1)过程，那么，是否可以采用如下形式进行回归：y c x1 x2 ar(1) ma(1)。

      该方法是否可行？ 采用这种形式进行回归后，所估参数统计性质如何？以及哪本书上有相关的论述？

      请赐教，谢谢。 

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关键词：序列相关 偏相关系数 相关系数 参数统计 残差序列 求助 序列

是的，就这么做～

谢谢。

还得考察这个方程的残差是否是白噪声，如果是，说明方程设定的稳定性挺好