对面板数据做豪斯曼检验之后要做什么？

原假设 随机效应，chi>p 拒绝了。是不是说明我要采用固定效应模型？接下来要做什么呢？

如果时间维度较长，可以作一下面板协整检验，如果截面差异较大，还可以检验一下异方差之类的吧。

statax 发表于 2016-4-21 11:30
如果时间维度较长，可以作一下面板协整检验，如果截面差异较大，还可以检验一下异方差之类的吧。

请问怎么看截面差异大不大？

statax 发表于 2016-4-21 11:30
如果时间维度较长，可以作一下面板协整检验，如果截面差异较大，还可以检验一下异方差之类的吧。

我想问下你，我是长面板数据，跑模型之前我先进行组间异方差、组内自相关、组间同期相关的检验，还是先进行F、豪斯曼检验确定使用随机效应模型或者固定效应模型之后再进行上诉三个检验呢？

天雨流芳黄 发表于 2017-3-15 10:38
我想问下你，我是长面板数据，跑模型之前我先进行组间异方差、组内自相关、组间同期相关的检验，还是先进 ...

应先进行上述三个检验，看是否用混合回归还是固定效应/随机效应回归。

statax 发表于 2017-3-15 12:49
应先进行上述三个检验，看是否用混合回归还是固定效应/随机效应回归。

通过上述异方差＼序列相关＼截面相关的检验后，如何知道是使用固定效应，随机效应还是混合效应呢？我的数据我检验出来存在异方差＼序列相关＼截面相关三个问题，然后我看陈强老师的书上说，应该使用全面ＦＧＬＳ方法，但是ｆｇｌｓ方法就跟混合模型，随机效应模型，固定效应模型没有关系吧。我的数据不论是从数据检验的结果还是经济意义上来说，都应该控制个体效应（地区省份差异）和时间效应。所以，我该如何写程序呢？

statax 发表于 2017-3-15 12:49
应先进行上述三个检验，看是否用混合回归还是固定效应/随机效应回归。

您好，请问短面板数据也要这样吗？我的时间是7年，n为31个省份

statax 发表于 2016-4-21 11:30
如果时间维度较长，可以作一下面板协整检验，如果截面差异较大，还可以检验一下异方差之类的吧。

时间维度大于多少算长

小叶子喵喵 发表于 2018-2-14 20:33
您好，请问短面板数据也要这样吗？我的时间是7年，n为31个省份

您好，您最终面板数据的处理步骤是怎样的顺序？

小叶子喵喵 发表于 2018-2-14 20:33
您好，请问短面板数据也要这样吗？我的时间是7年，n为31个省份

短面板象你这种情况是无需做单位根检验的吧。