求助各位大神,我用STATA做了VAR模型,根据信息准则得到的最优滞后阶数是4,那么在做Johansen协整检验的时候maximun lag to be includede in underlying VAR model 我是写3个还是4个呢?
lag是3个情况下结果是有一个协整关系,4个情况下有两个协整关系。。。
在lag是4个情况下,我去VECM模型里找协整方程,VECM设置协整方程数量,我是写1个还是2个呢。。。
楼主: 奔跑的Agnes-
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[时间序列问题] STATA里的VECM设置协整方程数量问题 |
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