Stata班：协整检验也要求消除异方差吗？

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连老师：

您好，我现在在做一个协整方程，他的基本格式是不是Y=A+BX,不需要考虑Y的自回归项，只要求探讨两个变量的协整问题吗？然后在误差调整模型里再考虑Y的一阶差分的自回归问题吗？协整的时候是否也要处理异方差，我发现有些文章也是不考虑这个的，而且加权最小二乘建的模型似乎解释起来也很困难呀？我已经困惑好久了，希望老师能够帮我一下。另外，看了视频觉得很有收获，比自己学快多了，老师讲得也不错。谢谢！

[此贴子已经被leewinjing于2009-3-6 18:04:52编辑过]

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关键词：Stata 协整检验 tata 异方差 协整方程 方差 检验 Stata 消除