楼主: 金十七戈
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[问答] solve.QP出现constraints are inconsistent, no solution!情况求指点 [推广有奖]

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楼主
金十七戈 发表于 2016-4-24 23:03:56 |AI写论文
2论坛币
以下是我的代码,在没有约束的情况下可以正常跑出结果,但是加了约束以后就出问题了

c
       600028   600006   601857
116 -0.394569 4.869786 3.886706
117 -0.686978 3.548972 3.473699
118 -0.672037 4.005859 3.813955
119 -0.005966 5.257963 3.963802
120 -0.580299 4.814034 3.577206
>
> risk.param <- 0.5
> Dmat <- cov(c)
> dvec <- colMeans(c) * risk.param
>
> Amat <- cbind(1, diag(nrow(Dmat)), -1*diag(nrow(Dmat)))
> bvec <- c(1, rep(0, nrow(Dmat)), rep(-0.15, nrow(Dmat)))
> meq <- 1
> qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq)
Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq) :
  constraints are inconsistent, no solution!
> qp$solution[abs(qp$solution) <= 1e-7] <- 0
Error in qp$solution[abs(qp$solution) <= 1e-07] <- 0 : 找不到对象'qp'

关键词:Constraints consistent Constraint constrain Solution solution

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