[问答] 急问~~~多元线性时间序列回归需要做平稳性检验吗？做完后模型该怎么定呢？ [推广有奖]

11楼

nju999 发表于 2016-7-11 13:59:38

胖胖小龟宝发表于 2016-4-27 11:21
理论上是的因为协整是需要同阶单整的不过我看到你的样本是从1999-2014的时间跨度不长所以要达到平稳或 ...

所以如果数据较少，应该最先做相关性分析，然后平稳性，最后协整吗？

12楼

yueguomi 发表于 2017-1-12 23:54:54

胖胖小龟宝发表于 2016-4-27 11:21
理论上是的因为协整是需要同阶单整的不过我看到你的样本是从1999-2014的时间跨度不长所以要达到平稳或 ...

把那三个变量再差分一次，如果可以二阶单整，那么4个变量可以算同阶单整吗，这样做对吗？

13楼

yipu123 发表于 2018-1-17 21:18:39

胖胖小龟宝发表于 2016-4-27 11:21
理论上是的因为协整是需要同阶单整的不过我看到你的样本是从1999-2014的时间跨度不长所以要达到平稳或 ...

麻烦问下，我有4个变量，都是2阶单整，时间跨度还可以，做了平稳性检验，多元线性回归应该用处理过的数据是吧？但是处理过的数据用在多元线性回归里显著性很低，我该怎么办呀？

14楼

东海天台山5 发表于 2018-2-7 17:08:17

yipu123 发表于 2018-1-17 21:18
麻烦问下，我有4个变量，都是2阶单整，时间跨度还可以，做了平稳性检验，多元线性回归应该用处理过的数据 ...

你好请问你最后是怎么处理的

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