在协整分析的时候发现几个问题,想请教各位大虾一下:
1)在建立长期均衡关系的时候,可以含有变量的滞后变量么?如建立的模型为
Yt=0.997Yt-1+0.015Xt+ut (1) 各项检验均通过,这个方程可以算长期均衡模型么?
2)很多论文都是用EVIEWS来计算误差修正模型,如果我像高铁梅书中一样直接导出误差修正模型可以么?
(1)可转化为长期均衡模型为Yt=5*Xt+ut
将(1)式左右减去Yt-1,等式右边加减0.015Xt,最后可以得
D(Yt)=0.015Xt-0.003*(Yt-1-5Xt-1)+ut
上述这个方程可以算误差修正模型么?
3)我还奇怪的是,为什么论文都是用软件来计算的呢。我曾经用EVIEWS计算上述方程,输入是Yt Xt Yt-1-5*Xt-1,得出来的系数和我计算的是不一样的,按理说只是(1)式的变形,但用EVIEWS算出来的式子Xt前面的系数也没有通过检验,并且拟合度非常低。这是怎么回事呢?
突然发现这些情况,非常着急,请各位指教,谢谢啦!


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