关于差分GMM模型的hansen和Sargan问题

rd_awj 发表于 2016-12-7 11:12
谢谢，是不是回归中直接加一个twostep 就可以了，还要请问在最终论文的结果中应该报告哪些检验值呢？如图 ...

这些检验都是关于工具变量有效性的，实证论文里面一般不需要报告这类检验。就是说，你写出来的论文里面，工具变量的选择应默认为是比较合理的，不合理的话，你还把它放到模型里面干什么

Bullishheaven 发表于 2017-8-14 20:07
您好，请问，Hansen  检验通过了，但是我要证明的自变量的系数不显著是不是说明这个GMM模型仍然是无效的

系数不显著的原因有很多，如样本选择偏误，缺失值太多，遗漏重要的解释变量等等，未必是模型本身的原因

sdfxl375 发表于 2017-8-26 10:41
系数不显著的原因有很多，如样本选择偏误，缺失值太多，遗漏重要的解释变量等等，未必是模型本身的原因

谢谢~~

sdfxl375 发表于 2017-8-26 10:41
系数不显著的原因有很多，如样本选择偏误，缺失值太多，遗漏重要的解释变量等等，未必是模型本身的原因

我用的是系统GMM，您看一下为什么我的AR2一直出不来~，还有后见面的几个值应该看哪一个呢？

Bullishheaven 发表于 2017-8-26 11:26
我用的是系统GMM，您看一下为什么我的AR2一直出不来~，还有后见面的几个值应该看哪一个呢？

AR2没显示出来说明二阶序列相关检验没通过，多数情况下，样本和数据可能有问题。下面那几个检验没有拒绝原假设，说明工具变量的选择是比较合理的。平时用手机网页登录，看不到消息，回复有点晚。

sdfxl375 发表于 2017-8-29 17:42
AR2没显示出来说明二阶序列相关检验没通过，多数情况下，样本和数据可能有问题。下面那几个检验没有拒绝原 ...

谢谢，感谢您的耐心回复～

sdfxl375 发表于 2017-8-29 17:42
AR2没显示出来说明二阶序列相关检验没通过，多数情况下，样本和数据可能有问题。下面那几个检验没有拒绝原 ...

请问sargan检验为0怎么办，其他的检验都没问题了

13128689137 发表于 2018-4-11 21:16
请问sargan检验为0怎么办，其他的检验都没问题了

同问，请问你后来怎么解决的呢