关于差分GMM模型的hansen和Sargan问题

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大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620)  = 531.97  Prob > chi2 =  0.995
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(620)  =  14.57  Prob > chi2 =  1.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)

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关键词：Hansen Sargan 差分GMM GMM模型 MM模型 模型

Sargan test 和 Hansen test 都是检验工具变量设定是否合理，由 P 值看，不能拒绝工具变量设定合理的原假设，也就是工具变量的设定还不错

sdfxl375 发表于 2016-4-30 09:01
Sargan test 和 Hansen test 都是检验工具变量设定是否合理，由 P 值看，不能拒绝工具变量设定合理的原假设 ...

请问Hansen 检验的P值等于0应该怎么办

rd_awj 发表于 2016-12-6 09:10
请问Hansen 检验的P值等于0应该怎么办

用两步法

rd_awj 发表于 2016-12-6 09:10
请问Hansen 检验的P值等于0应该怎么办

用twostep

sdfxl375 发表于 2016-12-6 22:35
用twostep

谢谢，是不是回归中直接加一个twostep 就可以了，还要请问在最终论文的结果中应该报告哪些检验值呢？如图，我不知道Hansen 检验和different检验应该报告哪个值，求大神指教

rd_awj 发表于 2016-12-7 11:14

请问您的问题解决了么，sargan检验显示not robust，hansen检验显示robust，结果汇报哪一个呢

jessie贺 发表于 2017-1-20 11:06
请问您的问题解决了么，sargan检验显示not robust，hansen检验显示robust，结果汇报哪一个呢

我的命令里面加上了ROBUST ,所以报告hansen 结果，但是具体是哪个结果我不知道。

sdfxl375 发表于 2016-12-6 22:35
用twostep

您好，请问，Hansen  检验通过了，但是我要证明的自变量的系数不显著是不是说明这个GMM模型仍然是无效的