[问答] BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？ [推广有奖]

11楼

woxianshuo1 发表于 2019-4-3 23:44:51

quga 发表于 2018-9-8 19:42
楼主你好，我用rats做完bekk garch估计后，仍存在arch效应和序列自相关，想请问您当时是怎么解决的？

您好，我也做完使用mvarch检验，仍然有arch效应，请问您当找到解决办法没有。。

12楼

SummerTee

发表于 2019-4-8 17:06:13

Lizhaochen 发表于 2019-3-24 10:28
请问在R语言中用BEKK-GARCH如何将方差方程中的矩阵C设置为下三角矩阵呢？
estimated

抱歉，现在才看到。我已经好久不Run这个程序了，已经有点忘记了。没法帮助你了。

13楼

quga 发表于 2019-5-3 14:42:37

woxianshuo1 发表于 2019-4-1 23:58
您好，请问做完rbekk之后，怎么做Q检验判断是否存在序列相关，我看论坛资料做了三个变量的Q检验，不知道最 ...

我是依据P值来看的，P值显著就存在效应

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