BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？

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   想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出
   使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明估计结果是不稳定的？
还有就是，在做标准化残差序列的 ARCH-LM检验时，滞后10阶、20阶的P值都很小，说明标准化残差存在序列自相关，模型拟合不理想，该如何调整？
   用的package是最新发布的“mgarchBEKK”,缺点是：好多参数不可设置，默认的是联合正态分布，很多检验也得自己手动计算后再进行，而且也无法对估计的参数进行wald检验（有知道怎么操作的吗？）所以当模型拟合不佳时，除了换数据就没有调整的办法吗？
   欢迎大家一起来讨论下BEKK-GARCH模型，一起来挖掘下这个package的功能。

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关键词：GARCH 模型拟合 bekk ARCH ARC 模型 如何

附上“mgarchBEKK”中的example代码，大家可以试试看：

Examples
## Simulate series:
simulated <- simulateBEKK(2, 1000, c(1,1))

## Prepare the matrix:
simulated <- do.call(cbind, simulated$eps)

## Estimate with default arguments:
estimated <- BEKK(simulated)

## Show diagnostics:
diagnoseBEKK(estimated)

P.S. 也可以用“mgarch”做BEKK估计，但是“mgarch”包好像是没有更新，只适用R.2几的版本，R3.0以上用不了。用mgarch包，倒是可以实现一些更为具体的BEKK估计功能。

你好~可以加一下QQ吗，想用残差估计BEKK，但不是很会，想请教一下，谢谢~可以有偿~~

625338077 发表于 2017-11-27 13:49
你好~可以加一下QQ吗，想用残差估计BEKK，但不是很会，想请教一下，谢谢~可以有偿~~

近期没有时间交流BEKK相关，建议自学吧，多看书、挖掘论坛资料。

SummerTee 发表于 2017-11-27 23:04
近期没有时间交流BEKK相关，建议自学吧，多看书、挖掘论坛资料。

好的~~已基本解决，谢谢回复！

625338077 发表于 2017-12-4 13:13
好的~~已基本解决，谢谢回复！

我也是做的二元BEKK模型，用R官方的mgarchBEKK包怎么写程序呀？我看了help，可是没搞懂呢

楼主你好，我用rats做完bekk garch估计后，仍存在arch效应和序列自相关，想请问您当时是怎么解决的？

请问在R语言中用BEKK-GARCH如何将方差方程中的矩阵C设置为下三角矩阵呢？
estimated <- BEKK(data1, order = c(1, 1), params = NULL, fixed = NULL, method = "BFGS", verbose = F)
感觉应该是这个params设置把？不过我不会语法，请问大神可以教我一下吗？

quga 发表于 2018-9-8 19:42
楼主你好，我用rats做完bekk garch估计后，仍存在arch效应和序列自相关，想请问您当时是怎么解决的？

您好，请问做完rbekk之后，怎么做Q检验判断是否存在序列相关，我看论坛资料做了三个变量的Q检验，不知道最后应该看哪个值。我现在做完三元bekk模型了，wlad检验结果也很好，就是不知道怎么判断arch效应和自相关。