[面板数据求助] 面板数据如何做sobel检验，尤其是控制变量怎么办？ [推广有奖]

11楼

爱上春光 发表于 2019-4-24 10:44:21

sobel-goodmany检验和bootstrap检验好像都是针对截面数据，不考虑固定效应和随机效应。针对面板数据的话，可以当做截面数据处理，加入时间的虚拟变量，作为控制变量。不过这样的话，回归最好也是使用混合回归。使用固定效应回归和随机效应回归的话，结果和两个检验的结果不一致。

12楼

yangyanhongyyh 发表于 2020-7-1 16:32:41

黃河泉发表于 2019-3-11 16:58
在今年暑假，我”预计”于长沙 (7 月中左右) 与上海 (8 月中左右) (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计 ...

老师，您好！想问您一下面板数据如何做中介效应检验？sobel和Boostrap是只能用于截面数据的中介效应检验吗？小白一枚，最近写论文急需用到，还望老师能指导一下，太感谢老师了。

13楼

馨雨初缘

发表于 2020-7-14 18:59:23

请问楼主最后是怎么解决的呢，谢谢

14楼

peyzf 发表于 2021-1-21 17:39:22

类似的问题

15楼

feng202027 发表于 2021-3-22 12:29:12

可以用tab命令形成虚拟变量，进行检验，但是对于像是企业数据，观测值很多的情况，不知道怎么解决了

16楼

xubiexiao6 发表于 2022-12-19 17:03:41

【Stata进阶】面板数据中介效应的操作 - 炊原的文章 - 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/502671900
这是炊原博主的回答，可能会损失自由度
（1）未控制时间固定效应与个体固定效应
sgmediation y, mv() iv() cv()
(2)控制时间固定效应与个体固定效应---方法一
xi: sgmediation y, mv() iv() cv(i.id i.year)
(3)控制时间固定效应与个体固定效应---方法二
tab id, gen(_id) //控制省份固定效应
tab year, gen(_year) //控制时间固定效应
sgmediation y, mv() iv() cv(_id* _year*)