[求助]请问下格兰杰因果检验的滞后阶数选择

var下可以根据信息法则选择滞后阶数,但必须保证各方程的残差序列不存在自相关.

10# yette

AIC值在哪里看啊？你发的那个例子里只有F和P值啊

我也很困惑，在哪里可以看到AIC值呀？

步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X
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14# zhengzhifeng
这个看不到AIC吧~

学习了~谢谢

做因果检验时，看结果怎么看不到AIC的值？高手指点啊！谢啦

mopycat 发表于 2009-8-11 21:48
步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。

我想问下，这里的滞后阶数1 2 3 是y x同时滞后的吗？就是说是y和x都滞后1 2 3 阶后的因果关系吗？

多謝指教了，我這個菜鳥獲益良多

6# mopycat
请问怎么看AIC啊