[求助]请问下格兰杰因果检验的滞后阶数选择

很好啊啊..

个人认为aic和bc是用y对其自身滞后和x滞后时所选的准则，另如果x和y存在协整关系时如果不进行考虑会造成检验结果可信度低

学习了~~

mopycat 发表于 2009-8-11 21:48
步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值 ...

请问，格兰杰因果检验里面没有AIC值啊，只有回归方程里面有，怎么看那个AIC值呢，谢谢

谢谢！

请问AIC是不是需要构建VAR来判断呢？请问是不是这样：滞后1期的AIC就是VAR(1)中的AIC,滞后2期的AIC就是VAR(2)中的AIC。。。。，是这样的吗？

不是那样做吧，而是在VAR模型基础上构建才能判断

jt517 发表于 2009-8-12 11:22
我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。

是不是可以这样理解
格兰杰检验都是在VAR模型的基础上做的
而格兰杰滞后的阶数也就是和VAR阶数是保持一致的。
VAR模型的滞后阶数就根据信息准则来判定了？

跪求AIC如何看！！！求！！！求！！！