[求助]请问下格兰杰因果检验的滞后阶数选择

可是软件直接进行格兰杰哪有aic的值了

参考lm值（序列相关性）和AIC值信息准则）

见 http://www.docin.com/p-643387200.html

bgodfrey,lag(1)

  estat ic

xinbh 发表于 2013-8-1 11:21
参考lm值（序列相关性）和AIC值信息准则）

见 http://www.docin.com/p-643387200.html

有参考价值

鱼骨头2012 发表于 2012-5-16 00:31
在做出因果检验表了只有 F 值和 P 值，哪里有 AIC 值，求教？？？？

granger因果检验之前先做VAR， var结果里会有AIC SC值，根据最小化原则选择滞后阶数，然后再做granger检验，这时候出来的结果是没有AIC值的，只有p值，用来判定是否是因果关系。。。

winniesun 发表于 2013-4-30 11:42
请问AIC是不是需要构建VAR来判断呢？请问是不是这样：滞后1期的AIC就是VAR(1)中的AIC,滞后2期的AIC就是VAR( ...

granger因果检验的前提是 VAR模型吧

yette 发表于 2010-2-20 11:13
这种方法虽然很“笨”，不过很实用呢。受教啦，谢谢

我样本有365个咋办

根本没有SIC，纯忽悠吗

jt517 发表于 2009-8-12 11:22
我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。

我也这样做，但不知这样做对么，还有，按楼上的那种1，2，3试错，然后选AIC最小会和问我们的结果一样么

yangkftc 发表于 2013-11-8 12:53
granger因果检验之前先做VAR， var结果里会有AIC SC值，根据最小化原则选择滞后阶数，然后再做granger检验 ...

这里的p值得判断方法是越小就表示拒绝原假设，存在相互的因果关系吗？