两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个？

黃河泉 发表于 2017-5-25 11:25
没错，不可以！他（tobin）是自己的工具变量！

黄老师，您好。请问一下，我在一个回归中，有两个自变量都选择了工具变量，每个选一个，即X1=Z1, X2=Z2，此时用IVreg2回归，能够出现过度识别检验的结果，通过了。这可以吗？ 我还需要给X1和X2也都选择两个工具变量吗？

abcsk 发表于 2020-3-2 13:14
黄老师，您好。请问一下，我在一个回归中，有两个自变量都选择了工具变量，每个选一个，即X1=Z1, X2=Z2， ...

怎么可能会有过渡识别呢？你知不知道什么叫做"过渡"识别呢？

您好，我只有一个工具变量，请问还需要做过度识别检验吗

贵大印象 发表于 2020-3-26 16:47
您好，我只有一个工具变量，请问还需要做过度识别检验吗

一个工具变量根本就不能做，不是需不需要的问题。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-26 14:15
一个工具变量根本就不能做，不是需不需要的问题。

谢谢大佬，但是我太不明白，我只有一个变量具有内生性，找一个工具变量，为啥不能做呀。

贵大印象 发表于 2020-4-28 09:53
谢谢大佬，但是我太不明白，我只有一个变量具有内生性，找一个工具变量，为啥不能做呀。

过度识别检验只是一个判断工具变量外生的必要条件，而不是充分条件。简单点说，你现在有一个内生变量，如果找了两个工具变量，过度识别检验其实就是看着两个工具变量对内生变量系数的影响是否相同。如果相同，有两种可能，一是这两个工具变量都外生，二是这两个工具变量都不外生，但恰好对内生变量系数的影响比较接近。但如果对内生变量系数的影响差别很大，这两个工具变量就肯定至少有一个不外生。弄清楚了这个本质，你就应该知道，第一，就算是通过了过度识别检验，也不能判断工具变量就是外生的，但如果不通过，那肯定有不外生的；第二，只有工具变量个数多于内生变量个数，才能用过度识别检验。

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-13 18:03
你不就是要检验找的工具变量是否有效么？模型有一个变量内生，只找了一个工具变量，如果这个工具变量有效 ...

请问老师只有一个工具变量，通过弱工具变量检验，可以直接使用吗？
老师能够讲一下hausman检验工具变量是否合理的原理吗？其原假设是什么啊？

渣渣发 发表于 2020-5-13 16:34
请问老师只有一个工具变量，通过弱工具变量检验，可以直接使用吗？
老师能够讲一下hausman检验工具变量是 ...

豪斯曼检验无法检验工具变量是否合理。豪斯曼检验是在工具变量合理的前提下，检验怀疑的内生变量是否有内生性（但是实际上，内生性主要还是从理论上去判断出来的，不是检验出来的。因此，个人认为豪斯曼检验意义不是很大。在工具变量合理的情况下，无论豪斯曼检验结果如何，你都可以选择估计量具有一致性的工具变量回归结果）。个人认为，如果你只有一个工具变量，一定要试图去定性判断工具变量的外生性，并充分说明其具有外生性的理由。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 10:09
过度识别检验只是一个判断工具变量外生的必要条件，而不是充分条件。简单点说，你现在有一个内生变量，如 ...

哇谢谢终于懂了过度识别检验的原理

Sea.Zeng 发表于 2020-5-13 16:44
豪斯曼检验无法检验工具变量是否合理。豪斯曼检验是在工具变量合理的前提下，检验怀疑的内生变量是否有内 ...

老师，请问做过度识别检验，我输入xtoverid后出现center not found -- struct ms_vcvorthog contains no such member(798 lines skipped)，我已经安装了ranktest,ivreg2,xtoverid这几个命令，软件是stata16,数据是平衡面板固定数据，命令是xtivreg (x=z1 z2),fe 我完全不知道怎么解决这个问题