求解GARCH模型可以用于成交量波动率分析吗？

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求问各位大神：
我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。
谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 波动率 成交量GARCH 模型

个人认为可以的  GARCH主要运用于波动率 只不过收益率波动用的多点

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-16 14:03
个人认为可以的  GARCH主要运用于波动率 只不过收益率波动用的多点

谢谢同学，目前还没找到关于成交量的文献，不过我还是打算自己先试一试

HU_PHOEBE 发表于 2016-5-13 20:11
求问各位大神：
我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波 ...

成交量不太好做吧，你要找到均值方程，应该不是一般的均值方程，估计要与其他模型结合一块做。。。

冰枫冷羽 发表于 2016-5-16 21:58
成交量不太好做吧，你要找到均值方程，应该不是一般的均值方程，估计要与其他模型结合一块做。。。

均值方程用ARMA模型，应该也可以吧。

HU_PHOEBE 发表于 2016-5-18 15:46
均值方程用ARMA模型，应该也可以吧。

可以呀，只要符合就行。。。