之前4078个数据回归显著，按类别分成三个1000多的数据回归就不显著了

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之前4078个数据回归显著，按类别分成三个1000多的数据回归就不显著了，我想要的结果是显著，有哪位大神可以告诉我有什么方法吗？还是哪里出现了问题

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关键词：什么方法

是因为样本量不足吗？样本量不足怎么解决呢

虽然分开了，但是1000个数据也是够大的样本量了，为什么还是这种结果呢

不想写论文-- 发表于 2016-5-15 10:04
之前4078个数据回归显著，按类别分成三个1000多的数据回归就不显著了，我想要的结果是显著，有哪位大神可以 ...

把数据分为三类分别回归模型能解释的变异和整体数据跑回归模型能解释的变异不是一个概念。结果自然不同。建议整体数据跑，不要人为分成三组单独跑。可以讲分类的这个变量设置为虚拟变量纳入模型的。祝好运～

将一个完整数据分成三类，然后分别回归确实代表了不同总体；不能直接比较，结构变化好像得用邹至庄检验吧，记不清楚了；
但是楼上老兄说的虚拟变量法确实可以试试。

如果真实总体是这样的情况
你就的分开回归，才能放映真实情况啊

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-15 18:13
把数据分为三类分别回归模型能解释的变异和整体数据跑回归模型能解释的变异不是一个概念。结果自然不同。 ...

您好，打扰，我只是按地区又分成三类，怎么加入虚拟变量呢

wallyone 发表于 2016-5-15 19:58
将一个完整数据分成三类，然后分别回归确实代表了不同总体；不能直接比较，结构变化好像得用邹至庄检验吧， ...

我的数据是上市公司的一些资产负债率等，我昨天又按地区划分成三类，然后回归；不能直接比较吗？我想比较这三个地区的该怎么办呢

蓝色 发表于 2016-5-15 19:58
如果真实总体是这样的情况
你就的分开回归，才能放映真实情况啊

谢谢您的回复，但是我看不懂能具体说下嘛

wallyone 发表于 2016-5-15 19:58
将一个完整数据分成三类，然后分别回归确实代表了不同总体；不能直接比较，结构变化好像得用邹至庄检验吧， ...

邹至庄检验是时间序列数据，我的是面板数据啊