年度虚拟变量的问题

数据是面板数据，本来我的Y对X回归，R2只有22%（已加入行业虚拟变量），又加入了年度虚拟变量以后，R2就变成了99%，而且年度虚拟变量T值都特别大，想知道这是为什么？是我变量度量的有问题吗还是虚拟变量设置有问题？
我设置年度虚拟变量的时候就是：

quietly tabulate year, gen(yr)
drop yr1


求帮忙解答~~~

1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著 如果显著 且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著 自变量不显著 考虑变量共线性问题或者虚拟变量是否应该放入
3.若单独不加虚拟变量 此时回归结果如何 若此时自变量与因变量回归的系数不显著 考虑样本是否太小 样本是否有偏 最主要的是自变量和因变量是否线性相关
4.若原本自变量显著 加入虚拟变量后不显著 考虑虚拟变量是否需要添加
你说的R方变大 这个不是重点 变量增加后R方也会增高  

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-15 10:29
1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著 如果显著 且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著 自变量不显 ...

谢谢，您的解答好全面啊！！我回去又检查了我的数据，是因为我的自变量在计算过程中最后有个过程是分年度计算的，所以自变量和年度虚拟变量共线性了，谢谢您的帮助，万分感谢！

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-15 10:29
1.考虑加入虚拟变量后主要的自变量是否显著 如果显著 且虚拟变量也显著那OK
2.若虚拟变量不显著 自变量不显 ...

涨知识了