在做完一步系统GMM以后,想检验estat abond,但是不出现结果,显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次,再检验estat abond,就能出现结果了。
我想请教:1、二步系统GMM是要加vce(robust)的,因为有偏。那么一步系统GMM是不是一定要加vce(robust),如果不加问题严重吗?
2、因为在做一步系统GMM时,不加vce(robust)是不能得到estat abond检验的,那么加上了vce(robust)之后求出的estat abond结果可以作为不加vce(robust)的结果吗?
谢谢!!