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[问答] E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？ [推广有奖]

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hahahaxyz 发表于 2016-5-15 17:32:02 |AI写论文

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求助各位大神，E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？我看到有论文说，如果不存在协整关系，残差序列将会是一个I(1)过程，是这样吗？

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关键词：E-G两步法 残差序列 协整关系 两步法 不存在 论文

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微梦想俱乐部 发表于2楼  查看完整内容

一般是原始序列残差的单位根检验 不看一阶的 但是宽松的 也有看残差一阶的

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沙发
微梦想俱乐部 发表于 2016-5-17 10:52:31
一般是原始序列残差的单位根检验  不看一阶的  但是宽松的 也有看残差一阶的
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