E-G两步法判断两个变量间的协整关系

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问：现在有两个变量x和y，当自变量为x，因变量为y时，假如都是同阶单整的，用E-G两步法判断结果为两个变量协整。但是，现在如果把两个变量换一下，自变量为y，因变量为x时，同样用E-G两步法判断结果却是不协整。这种问题该怎么办？请教各位大牛解答。（当然，用基于VAR的JJ协整检验不存在这个问题）

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关键词：E-G两步法 协整关系 两步法 jj协整检验 协整检验 因变量 自变量

怎么解决呀？？？

因为你换了次序后 模型的残差变了  EG是对残差平稳做检验的
个人觉得倾向于有协整关系 （我偏向JJ检验结果）

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-26 10:35
因为你换了次序后 模型的残差变了  EG是对残差平稳做检验的
个人觉得倾向于有协整关系 （我偏向JJ检验结果 ...

谢谢！JJ检验就不存在这个问题。