请教一下，ARMA(p，q)模型中p与q的确定

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我用eviews求出了自相关函数和偏自相关函数图，下一步，怎样确定p和q呢？

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关键词：ARMA ARM RMA EVIEWS 自相关函数 模型 ARMA

观察AFC和PAFC的截尾和拖尾情况

观察afc\pac只能看到大概

更精确的还是要根据aic\sc准测

[此贴子已经被作者于2009-5-23 9:39:57编辑过]

是AIC和SC，运用其最小值原则，选取最佳P和Q

楼上的达人，能不能详细的解释一下啊？或者有这方面的资料吗？本人十分感谢啊！

先通过差分变成平稳的时间序列，然后在建立APMA模型，通过自相关和偏自相关图看个大概之后，在试验不同的自回归和移动平均阶数,并得到相应的aic值，根据3,4楼所说的准则来最终确定分别选几阶。

楼主，你可以理理思路，建议如下：

1、先通过单位根检验，看原序列需要差分几阶，用ADF　DF、PP等方法可确定出差分的阶数D，这个D值是唯一的，并且在这一步就已经确定了。后面的步骤是确定（P，Q）

2、把经过差分D阶的后数列，用AC和PAC图观察关选择相应的（P，Q）值。对经过差分D阶后的数列进行观察这一点很重要。

　　当然　P，Q值并不一定就告别直观的看出来，但基本上可以确定P，Q的最大值，也就是确定P和Q和一个最大范围。

3、可以用穷举法对P，Q值进行组合测试，如看ARMA（1,1），（2,1），（2,2）等等中谁的AIC和SC最小，选出最优组合。

这样就可确定最优ARIMA（P，D，Q）

不过，还会有特殊情况，还得特殊对待。

[此贴子已经被作者于2009-6-5 12:18:05编辑过]

jimmy_young2005  金币 +2  奖励回答网友提问 2009-6-8 23:15:04

解决了没有？

感谢楼上的解答 学习了！！！

豁然开朗!请问穷举法求qp是只能手动计算还是有command直接可以进行？