楼主: wuyuefeng222
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[问答] Eviews如何做ECM模型回归 [推广有奖]

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wuyuefeng222 发表于 2016-5-16 19:07:38 |AI写论文

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想请问有没有Eviews大神,或者用R 的也行,帮忙讲一下如何用Eviews 或者R 做 ECM 模型的回归。如果是R 的话能给代码的最好,跪谢了。
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关键词:EVIEWS Eview Views ECM模型 view 模型 如何

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-5-17 09:31:40

举个例子说,比如试图建立y对y(-1)和x的误差修正模型。
STEP1 建立长期关系
ls y c y(-1) x
STEP2 对残差进行单位根检验来检验协整关系
ecm=resid
uroot(10,h) ecm
STEP3 建立误差修正模型
ls d(y) c d(y(-1)) d(x) ecm(-1)
附件有一个更细致的实例,希望有所帮助。

详细可参考这个帖子的二楼https://bbs.pinggu.org/thread-224676-1-1.html

藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-5-17 09:33:24

举个例子说,比如试图建立y对y(-1)和x的误差修正模型。
STEP1 建立长期关系
ls y c y(-1) x
STEP2 对残差进行单位根检验来检验协整关系
ecm=resid
uroot(10,h) ecm
STEP3 建立误差修正模型
ls d(y) c d(y(-1)) d(x) ecm(-1)
附件有一个更细致的实例,希望有所帮助。

板凳
胖胖小龟宝 发表于 2016-5-17 09:33:45
举个例子说,比如试图建立y对y(-1)和x的误差修正模型。
STEP1 建立长期关系
ls y c y(-1) x
STEP2 对残差进行单位根检验来检验协整关系
ecm=resid
uroot(10,h) ecm
STEP3 建立误差修正模型
ls d(y) c d(y(-1)) d(x) ecm(-1)
附件有一个更细致的实例,希望有所帮助。

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