Matlab 编程前沿组合

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请问下各路大神为什么我做出来的市场前沿组合是这个样子的啊。。。说好的前沿线呢

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关键词：MATLAB matla atlab Lab Atl

你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的

crossbone254 发表于 2016-5-18 11:20
你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的

returns=mean(price);
stds=std(price);
correlations=corrcoef(price);
covariances=corr2cov(stds,correlations);
portopt(returns,covariances,100);
weights=rand(3000,10);
total=sum(weights,2);
weights(:,1)=weights(:,1)./total;
weights(:,2)=weights(:,2)./total;
weights(:,3)=weights(:,3)./total;
weights(:,4)=weights(:,4)./total;
weights(:,5)=weights(:,5)./total;
weights(:,6)=weights(:,6)./total;
weights(:,7)=weights(:,7)./total;
weights(:,8)=weights(:,8)./total;
weights(:,9)=weights(:,9)./total;
weights(:,10)=weights(:,10)./total;
[portrisk,portreturn]=portstats(returns,covariances,weights);
plot(portrisk,portreturn,'.r');
xlabel('Risk');
ylabel('Expected Return')

crossbone254 发表于 2016-5-18 11:20
你不放程序谁能知道你这结果怎么跑出来的

我是想做一个十个股票资产的组合...但就是不管怎么弄，前沿组合的线都不清楚。。

成哲宇 发表于 2016-5-18 12:34
我是想做一个十个股票资产的组合...但就是不管怎么弄，前沿组合的线都不清楚。。

都说了你要放出你的代码我才能知道你做没做错或者做错了什么

crossbone254 发表于 2016-5-18 12:56
都说了你要放出你的代码我才能知道你做没做错或者做错了什么

我这不是放出来了的嘛。。。

成哲宇 发表于 2016-5-18 13:24
我这不是放出来了的嘛。。。

先看到后面一条了，没注意

成哲宇 发表于 2016-5-18 13:24
我这不是放出来了的嘛。。。

你的weights是随机的又不是按照模型生成的，当然不在前沿上啊，这样算画出来的是投资组合的可行域。你应该是从可能的最小组合标准差s开始，弄个s:.01:M，M是一个你希望线画到的最高标准差，对应每个标准差用模型算出相应的组合的期望收益，这样画出来的就是前沿了

crossbone254 发表于 2016-5-18 15:11
你的weights是随机的又不是按照模型生成的，当然不在前沿上啊，这样算画出来的是投资组合的可行域。你应该 ...

我觉得我这十只股票的相关系数都挺大的，这算正常吗

成哲宇 发表于 2016-5-18 15:35
我觉得我这十只股票的相关系数都挺大的，这算正常吗

这是没法判断的，相关只告诉你过去的事情，而且这个方法也不涉及这个方面的判断