楼主: changjinglu1
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[问答] 存在异方差，不知道权重序列怎么办 [推广有奖]

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changjinglu1 发表于 2016-5-19 10:34:52 |AI写论文

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存在异方差时，可以使用WLS估计，但是如果不知道权重序列怎么办？可以直接用newey-west一致协方差估计吗？求指教
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关键词：不知道 怎么办 异方差 newey-west newey

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

常用的权重因子有：1/X，1/X^2, 1/X^0.5 https://bbs.pinggu.org/thread-2948285-1-1.html这个帖子你可以看看

宛黎 发表于3楼  查看完整内容

wls中 可以建立权重，series w=1/@sprt(x) 对序列各项进行平方根运算

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-5-19 10:39:20
常用的权重因子有：1/X，1/X^2, 1/X^0.5
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藤椅
宛黎 发表于 2016-5-20 08:55:15
wls中 可以建立权重，series w=1/@sprt(x) 对序列各项进行平方根运算
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板凳
wdxndmw 发表于 2016-9-19 15:42:51
也可以考虑用方程残差序列的倒数做为权数序列。
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