请教如何在R语言中截取时间序列数据中特定的部分

问题描述：
本人初学R，想用R做事件研究。附件中date为几只股票的事件日期，return为股票的历年回报率。如何使用R将某只股票事件日期前后各100天的数据提取出来。
要求：
能够实现批量操作，并且方便后期修改，例如将前后100天改为前后200天。

将return转换为xts格式，如要取2010年10月1日的前后100天，return["20101001"-100："20101001"+100]

补充提醒一下，涉及到资产的收益率，你要明确自己想要的是“自然日”还是“交易日”。

cheetahfly 发表于 2016-5-26 15:33
补充提醒一下，涉及到资产的收益率，你要明确自己想要的是“自然日”还是“交易日”。

谢谢提醒，因为目前的研究涉及到的股票市场覆盖几个大洲，所以只是删除了周六和周日。其他时间应该都是交易日吧?

jcyang 发表于 2016-5-26 09:31
将return转换为xts格式，如要取2010年10月1日的前后100天，return["20101001"-100："20101001"+100]

1.         AAA        BBB        CCC        DDD
   
2. 2000/3/10        0.9        0.92        0.83        0.77
   
3. 2000/3/11        0.8        0.82        0.81        0.73
   
4. 2000/3/12        0.7        0.72        0.79        0.69
   
5. 2000/3/13        0.6        0.62        0.77        0.65
   
6. 2000/3/14        0.5        0.52        0.75        0.61
   
7. 2000/3/15        0.4        0.42        0.73        0.57
   
8. 2000/3/16        0.3        0.32        0.71        0.53
   
9. 2000/3/17        0.3        0.32        0.71        0.53
   
10. 2000/3/18        0.3        0.32        0.71        0.53
    
11. 2000/3/19        0.3        0.32        0.71        0.53

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假设AAA,BBB,CCC,DDD分别代表不同的公司，第一列是日期，数据表示这几家公司在这几天的收益率。请问如何在R中截取AAA公司3月16日前后2天的收益率，BBB公司3月14日前后2天的收益率，依此类推。
如果我现在有10年的数据，涉及到100多家公司，如果靠你之前回答的方式，那就是不可完成的任务了。
请赐教。

jcyang 发表于 2016-5-26 09:31
将return转换为xts格式，如要取2010年10月1日的前后100天，return["20101001"-100："20101001"+100]

在R中操作没有实现，另外这个结果就算实现了离我的要求还有点距离。
我的情况是这样，例如有30家公司，每个公司都在不同的日期任命了CEO，然后我需要找出每家公司任命CEO前后100天的股价，如何用R实现？

这学期也用r 做了event study, 不知道楼主解决问题解决没 没有你可以把数据发我邮箱nkfanlin@gmail.com 因为我没有论坛币下载不了附件.....