请问下短面板数据模型的处理过程

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短面板数据模型的处理大致有了，豪斯曼检验已经做了，还有哪些检验要做，相关问题如何解决，请给出详细的方法。

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关键词：面板数据模型 数据模型 面板数据 豪斯曼检验 豪斯曼 模型

先要做数据平稳性检验、协整检验、多重共线性检验、豪斯曼检验（固定效应、随机效应选择和内生性检验）、异方差检验和自相关检验。如果用到工具变量，还要对工具变量的有效性检验，最后是稳健性检验。祝好运！！

有些像医院的检查程序。。。。。

数据的彼此联系被检验制度决定了

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-8 00:28
先要做数据平稳性检验、协整检验、多重共线性检验、豪斯曼检验（固定效应、随机效应选择和内生性检验）、异 ...

你说的挺全的啦。在实际的计量分析中，我见到很多短面板是不做平稳检验的。

zhangbaoqian 发表于 2016-6-8 09:16
你说的挺全的啦。在实际的计量分析中，我见到很多短面板是不做平稳检验的。

的确，有好多是没有做的，而且即使是不平稳的还是直接用原数据做实证分析。但是有的是做的，只是没有在文章中提出来，因为通常情况下，存量数据（二阶单整）和流量数据（一阶单整）都是非平稳的，而变动率（增幅、指数等指标）是平稳的，大家都知道就没有必要再说明了！还有一种情况是，即使数据是非平稳，也做了平稳性检验，但为保证实证研究后结果的经济意义和解释更加直观，仍然用原数据。

短面板要看短到什么程度。经典的面板都是短面板，也就是N-->无穷，T-->固定下得到的统计检验相关性质。常见的省际面板数据N为31个，只要T稍大，就需要考虑平稳性吧，如果T只有几年，一般可以忽略平稳性检验。短面板的异方差问题反而是需要重点考虑的。

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-8 09:31
的确，有好多是没有做的，而且即使是不平稳的还是直接用原数据做实证分析。但是有的是做的，只是没有在文 ...

你又没进行单位根检验中出现不同的方法，结果显示不同的情况？
其二，在Stata单位根检验中（面板数据），stata命令中的option选项，比如trend/demean，可以加吗，如果加了，显示平稳，那么数据是平稳的吗，还是我们认为是附加条件的平稳？

当然有。面板数据的单位根检验方法很多，常用的有相同根下的LLC检验、Breitung检验和Hadri检验，不同根下的IPS检验和Fisher检验（两种）。通常我们看在相同根下的LLC检验和在不同根下的Fisher检验的结果即可。Stata中我没有尝试这个检验，我用的是EViews。Stata的Options选项介绍，我有一本书推荐给你：王群勇的《STATA在统计与计量分析中的应用》https://bbs.pinggu.org/thread-420317-1-1.html，希望对你有帮助！！

我的软件操作是用stata的，请给出具体步骤