高手请出手：协整问题，希望大家在计量上多交流

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第一：做Johansen检验时，滞后项到底怎样选择？它不像ADF检验有准则可参照。是否按照VAR的Lag length criteria的滞后标准进行选择？因为不同的滞后项所产生的协整方程个数不同。

第二：协整方程的个数超过一个怎么办？协整方程的意义到底在哪里？它能等同于同阶单整序列直接进行回归的结果吗？如果不是，它们之间的关系是怎样的？

第三：Johansen检验与建立VAR到底是什么关系？到底是先建立VAR模型才能进行Johansen检验，还是通过协整检验后的时间序列才能建立VAR模型或VEC模型？

第四：做Johansen检验时的截距趋势项的5种情况选择有没有什么标准？还是只是自己主观判断？

希望各位能懂一个就回答一个，懂两个就回答两个，懂全部就回答全部，谢谢！

我觉得协整检验很重要，是旧计量经济的突破或发展，我很想透彻地掌握它，但就我翻看的许多计量参考书对于以上问题都没有讲透彻，很是困惑，如果大家有什么好的参考书，推荐我看看，万分感谢！

另外，我还给常来的各位大虾提点意见，我觉得论坛里，计量这块交流还是很少的，希望以后能多交流，互相进步，望各位计量高手不惜赐教！

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关键词：johansen检验 Johansen Criteria Hansen johans 交流 高手 计量

楼主也是高手啊，问的问题正是我想问的啊

占个楼

1，滞后阶数好像是越大越好。

2，协整方程超过一个，就一个一个地把它们找出来。意义就在于可以纠正回归系数吧？这个我也不清楚啊？应该是不同于单整后的协整吧。

3，这个不会。

4，截距项是可以根据图像判断的吧。

很多人都对此甚是困惑！

我又请教了一位学长，说协整取滞后项得问题，计量经济学大师都没有解决，只是凭经验取滞后项，一般最多滞后5项，五项滞后就没有意义了。不知道正确不？